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在数学与统计学领域,特征函数是个常用概念,不过对很多人而言有些抽象。用通俗的话来讲,特征函数就像是一种“数学指纹”。它能把随机变量的分布特性用一个复杂的函数形式表达出来。通过这个函数,我们可以方便地获取随机变量的各种信息,像均值、方差等。在金融、物理等领域,特征函数也有广泛应用,帮助我们分析和解决实际问题。
1、在求两个或多个随机变量和的分布时,需要用到卷积公式。如果要求个相互独立的随机变量和的分布时,就要算次卷积,这是一件比较麻烦的事情。经过不断地探索和研究,终于发现特征函数这个工具,它在解决个独立随机变量和的分布时,显得锐利有力。
2、设是一个随机变量,称是的特征函数。
3、对任意的总有,所以总是存在的。也就是说,对于任一随机变量,它的特征函数一定存在。对于离散型随机变量,它的特征函数对于连续型随机变量,它的特征函数
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